Поэтому одиночные их всплески желательно игнорировать. Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена. Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами. Корреляция между активами может сохраниться или же измениться. Тот факт, что какое-то время криптовалюты двигались в одном направлении между собой или с акциями других компаний не всегда означает взаимосвязь на длительное время.
Анализ кластеров, ленты принтов и уровней стакана: примеры
Биткоин обладает высокими объемами и рыночной капитализацией, что не сравнится ни с одним другим активом. В CME отметили, что первая криптовалюта остается ведущей, несмотря на тысячи существующих альткоинов. Экономический кризис кластерный анализ криптовалют толкает ФРС на повышение базовой ставки. Поскольку кредитный процент повышается, то и инвестировать становится дороже.
Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график. С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Если вам понравилась предыдущая статья на тему кластерного анализа на рынке фьючерсов EUR/USD, эта тоже будет полезной.
Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Крупнейшие криптобиржи предоставляют информацию об объемах операций.
Возможности ATAS для кластерного анализа
Цена актива меняется, если большее количество трейдеров хотят совершить сделку немедленно. Лимитные ордера, напротив, помогают зафиксировать курс токенов и монет примерно на одном уровне. Кластерный анализ – это метод, предполагающий объединение объектов в однородные кластеры по определенным признакам. Трейдеры используют этот метод для диверсификации портфеля.
Достоинства кластерного анализа
Этот инструмент полезен при анализе графических формаций (паттернов). Например, если одна из свеч имеет длинную тень, многие криптотрейдеры ожидают разворот тренда. В такой ситуации следует посмотреть, возросла ли активность других участников торгов. Обычный участник торгов может повторять действия «китов». Если тренд замедлился на фоне повышенной активности кластерного индикатора, вероятен разворот графика в противоположную сторону.
- В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов».
- Поэтому одиночные их всплески желательно игнорировать.
- Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок.
- Добавление монеты на торговую площадку нередко сопровождается ростом цены актива в несколько раз…
ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. По сути чем больший объем лимитных ордеров приходится на определенный уровень, тем сложнее другим пользователям добиться его пробоя. При этом для изменения цены трейдерам потребуется выставлять рыночные заявки, которые видны в стакане криптовалютных бирж и торговых платформ. Кластерный анализ криптовалют заключается в оценке объемов разных видов сделок. По этим данным можно предположить, есть ли интерес к активу со стороны крупных трейдеров и с какой вероятностью произойдет продолжение или разворот тренда.
Матрицу можно настроить как самостоятельно в Excel, так и воспользоваться уже готовыми таблицами или графиками на онлайн-платформах. Активы расположены в первых строке и в столбце, а характер их движения отображается на пересечении в ячейке — так выглядит расчет коэффициента корреляции Пирсона. Показатель указывает на линейную связь переменных и его можно высчитать за разный временной период. Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом.
Для покрытия короткой позиции он использует сетку BUY-Limit ордеров, встречая лавину паники, и наращивая свой счет в то время, как большинство трейдеров опустошают депозиты. Цена ускоряет снижение и это вызывает внутридневную панику. Коэффициенты корреляции между биткоином и любыми другими активами удобно наблюдать в таблице, ее также называют матрицей корреляций. Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.