Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них.
- Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке.
- Не стоит полагаться на продукты от неизвестных издателей, которые не прошли проверку временем и не предоставляют пробный период.
- Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными.
Вертикальный торговый объем
Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. Даже самое лучшее программное обеспечение не сможет сделать выводы за самого трейдера. Минусом является необходимость получения большого количества данных. Данные должны быть максимально точными, иначе качество прогнозов может сильно пострадать. Не стоит полагаться на продукты от неизвестных издателей, которые не прошли проверку временем и не предоставляют пробный период.
Горизонтальный торговый объем
Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные кластерный анализ трейдинг проторгованного объема на каждом рыночном участке. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены.
Пример кластерного анализа можно увидеть на на коротких временных интервалах. — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.
Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции.
Применение кластерного анализа в торговых сделках
Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.
Какие программы используются для кластерного графика?
В математике под дельтой понимается разница между двумя сравниваемыми величинами. В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер). Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей. Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной. Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда.
Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем. Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ.
Под кластерным анализом в трейдинге понимают анализ объема сделок на конкретном уровне цены в конкретный временной промежуток. Считается, что это очень важная информация, которая позволяет понять настроение инвесторов и предсказать дальнейшее поведение стоимости актива. Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров.