Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих кластерный анализ трейдинг или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.
Инструменты кластерного анализа
Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Начало работы с кластерным анализом сводится к получению исходных данных. Желательно ознакомиться с основами этой системы, чтобы во время торгов чувствовать себя уверенно.
- Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.
- На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.
- Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика.
- Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.
- — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка.
Горизонтальный торговый объем
Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки.
Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. В данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени.
На что указывает показатель «Профиль рынка»
Потребуется немало знаний и навыков, чтобы адекватно и грамотно анализировать представленную информацию. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика. Обычно на экран выводится информация о точном времени сделки, объеме и направлении транзакции. Отскок — когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда. Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются.
Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках. Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой. Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке.
Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. Благодаря кластерному анализу можно отследить действия крупного игрока, увидеть, какие именно сделки он совершает. Таким способом частные трейдеры могут предсказать дальнейшее движение цены актива. Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился. Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива.
Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Последнее выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше.