Наглядное представление кластерный анализ трейдинг кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными.
Преимущества и недостатки кластерного анализа в трейдинге
SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
- Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются.
- Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.
- Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам.
Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.
Какие особенности и преимущества кластерного анализа?
Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях. Он дает наглядное представление о том, что происходит в определенном временном интервале, в пределах одного бара (или свечи). Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.
Вертикальный торговый объем
Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.
Типы баров в кластерном анализе
В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере.
Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок.